Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään yhden ja useamman selittäjän lineaarisen regressiomallin käyttöön taloudellisten havaintoaineistojen kvantitatiiivisessa analyysissa. Aluksi kerrataan lyhyesti tilastollisen päättelyn periaatteita. Tämän jälkeen keskitytään lineaarisen regressiomallin spesifiointiin, tilastolliseen päättelyyn ja tavallisen pienimmän neliösumman estimaattorin ominaisuuksiin erilaisten oletusten vallitessa. Lisäksi tarkastellaan instrumenttimuuttujaestimaattoria ja epälineaarisia regressiomalleja. Lopuksi perehdytään aikasarja analyysin perusteisiin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Stock, J. H. & Watson, M. W.: Introduction to Econometrics, Pearson (3rd ed.), luvut 1, 4-9, 12 ja 14.
Luennot 1-3, Luennot 4-7, Epälineaarinen regressiomalli, IV-regressio, Aikasarja-analyysi (Lähde: Stock, J. H. & Watson, M. W. Introduction to Econometrics).
R-ohjelma:
Luennot 1-4 (data), Luennot 5-8 (data), Luento 9 (data), Luennot 10-11 (data), Luento 12 (data), Luento 13 (data), Luento 14 (data), Luento 15 (data)
Harjoitukset:
Puolet harjoituksista on tehtävä, jotta voi saada hyväksyttävän arvosanan kurssista. Opiskelijan on oltava valmis esittämään tehtävän ratkaisun harjoituksissa saadakseen siitä merkinnän. Tehtäviä ei siis tarvitse palauttaa etukäteen. Harjoitukset pitää tohtorikoulutettava Juho Nyholm ja ne pidetään viikoilla 4-6, 8-9 ja 11-12. Harjoitukset on jaettu kahteen ryhmään: ryhmä 1 kokoontuu päärakennuksessa (Fabianinkatu 33, sali 7) maanantaisin kello 12-14 ja ryhmä 2 kokoontuu salissa 8 ( Fabianinkatu 33) keskiviikkoisin kello 8-10.